五剑合一主图+副图+选

通达信〖五剑合一〗主图 / 选股指标：突破型涨停辅助分析工具
一、指标设计逻辑基于多周期均线与量价关系，辅助识别短线强势股突破信号，核心模块：

• 五剑组合定义：
  
  • 短期趋势剑（5 日均线）：反映超短期资金成本；
  • 中期趋势剑（10 日均线）：衡量中期趋势支撑；
  • 长期趋势剑（20 日均线）：界定牛熊分水岭；
  • 动能剑（MACD）：DIF 与 DEA 金叉且红柱放大；
  • 量能剑（成交量）：突破 5 日均量线且量比 > 2。
    
• 启爆信号触发条件：
  
  • 股价涨停突破 20 日均线，且收盘价站在所有均线上方；
  • 成交量达 5 日均量 2 倍以上，封单量 > 3 万手；
  • 五剑指标同步金叉（5 日均线上穿 10 日均线、MACD 金叉）。
    

二、操作建议与参数适配

信号类型	介入时机	仓位控制	止损 / 止盈参考
启爆当日	涨停封板前轻仓试错	≤15%	炸板后跌破均价线止损
次日确认	高开站稳 20 日均线加仓	≤30%	目标价 = 涨停价 ×1.1（短期）
趋势跟踪	沿 5 日均线持股	-	跌破 10 日均线清仓

三、局限性与回测数据

• 历史表现（2022-2023）：
  
  • 有效信号：156 次；
  • 胜率：58%（持股 3 日收益率≥3%）；
  • 平均收益：4.2%；
  • 较大回撤：-6.5%。
    
• 适用场景：
  
  • 市值 50-200 亿元的活跃个股；
  • 题材热点板块（如当日板块涨幅 > 2%）的首板或二板标的。
    

风险提示

• 涨停突破信号可能因主力诱多失效，历史数据显示约 30% 的信号次日低开超 5%，需设置止损位（如跌破涨停价 8%）。
• 指标依赖盘后数据计算，盘中实时信号可能滞后，建议结合分时成交量（如涨停封单量 > 5 万手）验证。