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用Deepseek学量化:〖跟庄吃肉〗量化选股模型 狙击主升浪强势突破大牛股 副图/选股 源码 在复杂且充满高度不确定性的股票投资领域，市场行情受到宏观经济形势、行业政策动态、企业经营状况起伏、各类突发重大事件等诸多因素的综合影响。Deepseek 的〖跟庄吃肉〗量化选股模型，基于对市场数据的量化分析，为投资者提供一种辅助筛选股票的工具，助力投资者探寻股票投资中的潜在机会。 一、模型定位本模型采用的是短线投资策略，侧重于分析那些可能呈现强势特征的股票。其主要目标是通过多维度条件筛选，试图发现主力资金完成吸筹后首次启动突破迹象的个股。 筛选出的股票通常具备以下特征： 1.主力控盘迹象：表现为主力高度控盘，具体体现为筹码相对集中，持仓比例较高。 2.股价突破可能性：股价处于可能突破的关键节点，常见表现为缩量涨停，同时具备较强的价格动能。 3.风险考量：通过特定规则进行风险控制，例如排除高风险板块以及利用换手率进行过滤。此模型较为适合偏好趋势跟踪或热衷于突破交易的投资者。尤其在市场情绪呈现回暖趋势时，模型所筛选出的股票可能更具参考价值。但需明确，股票市场变化多端，即使符合模型筛选条件的股票，其后续走势也存在多种可能性。 二、核心逻辑拆解模型的筛选逻辑由四大模块构成，各模块层层递进，对无效信号进行过滤： 1.主力资金动向监测DDX 大单净量：通过计算买盘与卖盘成交量的差值，从一定程度上识别主力资金的流入强度。不过，市场资金流向复杂，该计算结果仅能作为参考维度之一。资金流平滑处理：对 DDX 数据进行多级平滑操作，目的是过滤掉短期噪音干扰，尝试锁定主力资金的持续流入趋势。但市场波动难以完全预测，这种平滑处理后的结果也并非绝对准确。 2.筹码集中度判断筹码成本分析：对比 85% 与 15% 持仓成本区间，当筹码集中度（成本价差 / 平均成本）小于 30% 时，从过往经验来看，这可能表明市场浮筹减少，主力控盘程度较高。然而，筹码分布情况会随市场交易不断变化，不能仅以此作为判断主力控盘的唯一标准。价格位置验证：要求当前均价处于历史低位区间（低于过去 250 日波动幅度的 40%），以此辅助投资者避免追高买入。但股票价格走势受多种因素影响，处于该价格区间的股票也不一定就会上涨。 3.价格突破信号缩量涨停：当个股出现当日涨幅大于 9.2%、收盘价即为当日较高价，且换手率小于 20% 的情况时，从市场交易心理和筹码供需角度分析，这可能反映出市场惜售情绪，股票拉升阻力相对较小。但股票市场情况复杂，这种表现也不能完全保证股价后续必然上涨。主力持仓确认：若股价处于 30 日波动区间的上 75% 分位，并且主力持仓指标持续维持在高位，可在一定程度上辅助判断行情并非由散户主导。但主力持仓情况也会动态变化，不能仅依据此就笃定行情走势。 4.风险过滤机制排除科创板：将代码 688 开头的科创板股票排除在外，主要是考虑到科创板涨跌幅限制放宽，可能带来异常波动，增加投资风险。不过，并非所有科创板股票都会出现异常波动，只是从整体风险控制角度进行的一种筛选。股价限制：选取股价小于 40 元的股票，侧重于关注中小市值标的，期望提高资金推动效率。但中小市值股票也存在自身的风险特征，不能保证一定能实现高效的资金推动效果。赢家比例要求：确保股票的赢家比例大于等于 90%，从理论上来说，这有助于保证多数持仓者处于盈利状态，进而降低抛压。但市场交易行为复杂，不能单纯依靠赢家比例来判断股价走势。 三、模型优势 1.多因子协同验证：通过资金流、筹码结构、价格动能等多方面因素进行协同验证，在一定程度上降低单一指标失效对投资决策的影响。但由于市场的复杂性，多因子协同也不能完全避免投资风险。 2.攻守兼备设计：模型在追求股票强势涨停（体现进攻性）的同时，对换手率与股价位置进行限制（体现防守性），从策略设计上平衡风险与收益。不过，在实际市场中，这种设计也不能保证投资的绝对成功。 3.主力行为透视：借助成本分析与持仓监控等方式，深入分析主力控盘的核心逻辑。但主力行为难以完全精准把握，市场中存在多种影响因素，该模型只是提供一种分析视角。4.规避典型陷阱：通过排除科创板高波动标的等操作，尝试防范假突破与高位接盘等常见风险。然而，股票市场风险多样，这种规避方式不能涵盖所有风险情况。
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